Оптимизация торгового советника

Прежде чем купить торгового советника или поставить его торговать проводятся тесты на истории.

В торговом советнике есть настройки, которые позволяют его оптимизировать. Ну, уж теперь-то мы получим то, что нам надо для оптимизации своего робота.

Теперь он точно не сольёт и даст нам вожделенную прибыль.

Ничего подобного. Оптимизация советника — это подбор некоторых параметров, таких как: тейк профит, стоп-лосс, параметры индикаторов и другое.

Кроме того, предполагается оптимизировать лот, привязав его к некоторому проценту от имеющейся свободной маржи. Существуют целые системы «правильной» оптимизации, расписанные на книги и статьи.

Но ничего из вышеперечисленного не работает. Проделав тысячи тестов и получив нужный вам результат, вы попросту подгоните ваш советник под текущий рынок. Однако задумайтесь. Кто даст вам гарантию, что рынок и дальше останется таким же?

Кстати, многие практикующие трейдеры утверждают также что каждого советника надо еще оптимизировать по каждого брокера. Что ж, в этом есть определенный смысл, так как каждый брокер в нашей стране дает свои котировки.Поэтому прежде чем выбрать брокера, почитайте о нем форекс отзывы. Это даст вам понимание что брокер из себя представляет и стоит ли с ним связываться.

Ну, а теперь продолжим про оптимизацию. Приведу пример. Есть одна стратегия. Суть данной стратегии довольно проста. Азиатская сессия начинается открытием биржи в Токио в 3:00 и заканчивается открытием Лондонской биржи, примерно в 9:00 (примерно потому, что Европа переходит на зимнее-летнее время, а Япония — нет).

Так вот, было замечено, что во время Азиатской сессии очень мало внимания уделяется парам, в которых валюты европейского и американского происхождения.

Например: Евро/Доллар или Фунт/Доллар. На этих валютных парах до открытия Европейской сессии, как правило, наблюдается флэт. На границы этого флэта выставляются отложенные ордера с профитом на уровне 1.61 по Фибоначи от размера этого флэта.

Эта стратегия давала замечательные результаты и массу преимуществ. Одно то, что работать можно начинать в строго определённое время и ежедневно породило массу последователей.

Однако, что мы видим сейчас. Невооружённым глазом можно заметить, что собственно флэта в азиатскую сессию уже нет. Не важно с чем именно это связано.

Главное, что в большинство дней в месяце флэта как такого просто нет. Рынок изменился. Идёт вполне нормальное движение в ту или иную сторону, а стало быть, стратегия, основанная на флете (которого нет), работать не будет.

Однако если создать торгового советника на основе данной стратегии, и прогнать этого советника по истории, то вы получите очень неплохие результаты. Тем более, что это всё срабатывает и в настоящее время, но только в те дни когда есть собственно утренний флэт.

Таким образом, можно придти к выводу, что тестирование на истории есть не что иное как подгонка торгового советника, к тем обстоятельствам, которые были когда-то.

Гарантий, что такие обстоятельства будут продолжаться ещё какое-то разумное количество времени — нет. Тем более в наше время, когда мировую экономику разрывают на части кризисы и рынок меняется изо дня в день.

{lang: 'ru'}
Ещё по теме: Ценовая фигура «Мерный ход»
Скрипты валютного рынка
Дивергенция в торговле на рынке форекс
Индикатор под названием Ишимоку
Индикаторы объема рынка валют форекс
Опережающие индикаторы рынка
Ошибки трейдеров при выборе индикаторов
Методы финансового анализа
Индикатор Stochastic Oscillator
Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

HTML tags are not allowed.