Практический манименеджмент.

Здравствуйте дорогие читатели блога Forexbriz!

Что такое манименеджмент мы в принципе разобрались. Многим читателем показалось, что уж очень много теории было по этому вопросу, а какую практическую выгоду из всего этого можно взять для себя? Давайте подведём итог.

Для начала хочу обратить внимание на то, что надеюсь вы поняли, для того, что чтобы постоянно зарабатывать на биржевом рынке, вам нужна готовая торговая стратегия. И вот к ней мы уже можем «прикрутить» стратегию управлением капитала.

Манименеджмент не может существовать без торговой стратегии.

- Математическая задача на основе орлянки при бесконечной игре против более богатого соперника однозначно проигрышна.
В реальности это доказывает что убеждение многих начинающих на бирже свою деятельность в том что «есть два пути вверх вниз и значит: мы играем 50 на 50 и можем победить» в этой игре абсолютно неверны.

Точнее первая часть вполне оправдана, а вот вторая (про победу) является заблуждением.

Вывод. Игра может быть выигрышной только в том случае если шансы К>0,5.

- В реалиях биржевой деятельности есть факторы, которые оказывают влияние на результат. Я постарался математически доказать, что работа с перевесом в одну из сторон СТТП снижают вероятность выигрыша ровно на тот самый перевес.

То есть говорить о том, что некоторая абстрактная стратегия, в которой скажем СЛ=100 пунктов, а ТП=200 никак не может иметь К больше или даже равное 0,5. Так при одинаковом ходе рынка (за один пункт мы получаем одинаковые убытки и доходы), такая система подразумевает, что вероятность выигрыша в два раза меньше вероятности проигрыша.

И что же в итоге? Неужели нельзя получать прибыль больше убытка? – скажете вы.

Я и не говорил такого. Конечно, прибыль больше убытка получать можно и даже нужно, используя кредитные карты для снятия наличных денежных средств. Но нужно отдавать себе отчёт в том, что, делая такие допущения, вы однозначно перекашиваете всю модель и получаете совершенно другой коэффициент К.

И именно на основе такого подхода к сделкам надо рассчитывать манименеджмент. То же самое относится к стратегиям, в которых прибыли меньше чем убытки.

В общем, не нужно попадать в заблуждение, просчитав, что из 10 сделок вы получите 6 прибыльных и, стало быть, ваша стратегия в целом прибыльна. Не поленитесь рассчитать коэффициент и посмотреть, не играете ли вы в орлянку.

- В вопросе расчёта доходности и коэффициента прибыльности стратегии необходимо учитывать спрэд, как убеждение в том, что «можно прибавить спрэд к ТП и отнять от СЛ и таким образом уравнять шансы» — ошибочно.

Фишка в том, что в этом случае мы получаем разные расстояния в пунктах от цены ордера и стало быть речи о получении прибыли и убытка не как не укладывается в 50 на 50, а тем более не может быть больше.

Ведь, как я уже говорил ранее, мы имеем одинаковый фактор движения рынка, и шансов пройти меньшее расстояние у рынка больше: ровно настолько, насколько различны эти самые расстояния.

Оценить влияние спрэда можно по приведённой в предыдущих сообщениях формуле. А уменьшить эту разницу возможно с помощью увеличения отношения между целями (СЛ и ТП) и спрэдом, увеличивая цели.

То есть, например: СЛ=ТП=100, а спрэд равен 30. Отношение будет 0,3.
А теперь СЛ=ТП=300, а спрэд остался прежним. Отношение получается 0,1.
Это позволяет снизить критический уровень доходности стратегии.

Практическая сторона выше изложенного позволит оценить общую жизнеспособность вашей стратегии в целом.

4) При расчёте манименеджмента нужно учитывать серии сделок. То есть, одно дело вы знаете, что из 100 сделок у вас 30 убыточные, но для нормального расчёта необходимо знать сколько максимально убыточных сделок может случиться подряд. Для этого нужно делать тщательное тестирование своей стратегии с целью определения убыточных серий.

На основании этих данных выяснить максимальную убыточную серию, а так же размер серии вообще. При чём в практическом варианте манименеджмента, порог поглощения на стенке должен находится на уровне половина депозита + одна сделка + уровень Стоп-Аут.

Последнее понять довольно таки несложно. Когда закончится ваша убыточная серия, то вы можете считать, что началась следующая серия сделок. Но никто не даст вам гарантии, что новая серия не начнется с убыточной сделки (сделок). Поэтому нужно себя обезопасить от попадания в подобную неприятную ситуацию.

Ну, последнее утверждение имеет место быть, конечно, только в случае если система изначально прибыльна. Бездумное открытие сделок туда-сюда ни к чему хорошему не приведёт.

Практическая сторона составления треугольника с уровнем поглощения на стенке даст нам ответ: какой лот нужно использовать для торговли с применением той или иной стратегии.

В результате оценив свою систему и доработав её до достижения как можно большего показателя К и построив на основе доработанной системы треугольник, мы получим стратегию управления капиталом для конкретной торговой системы. Что собственно и требовалось.

{lang: 'ru'}
Ещё по теме: Менеджмент при игре на Форекс
Что такое мани менеджмент
Сколько можно заработать на Forex
Уплата налогов на Forex
Кредитное плечо
Некоторые принципы по управлению собственным капиталом
Капитал рынка Форекс
Что такое дивиденды?
Диверсификация на финансовом рынке
Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

HTML tags are not allowed.