Прежде чем купить торгового советника или поставить его торговать проводятся тесты на истории.

В торговом советнике есть настройки, которые позволяют его оптимизировать. Ну, уж теперь-то мы получим то, что нам надо для оптимизации своего робота.

Теперь он точно не сольёт и даст нам вожделенную прибыль.

Ничего подобного. Оптимизация советника — это подбор некоторых параметров, таких как: тейк профит, стоп-лосс, параметры индикаторов и другое.

Кроме того, предполагается оптимизировать лот, привязав его к некоторому проценту от имеющейся свободной маржи. Существуют целые системы «правильной» оптимизации, расписанные на книги и статьи.

Но ничего из вышеперечисленного не работает. Проделав тысячи тестов и получив нужный вам результат, вы попросту подгоните ваш советник под текущий рынок. Однако задумайтесь. Кто даст вам гарантию, что рынок и дальше останется таким же?

Кстати, многие практикующие трейдеры утверждают также что каждого советника надо еще оптимизировать по каждого брокера. Что ж, в этом есть определенный смысл, так как каждый брокер в нашей стране дает свои котировки.Поэтому прежде чем выбрать брокера, почитайте о нем форекс отзывы. Это даст вам понимание что брокер из себя представляет и стоит ли с ним связываться.

Ну, а теперь продолжим про оптимизацию. Приведу пример. Есть одна стратегия. Суть данной стратегии довольно проста. Азиатская сессия начинается открытием биржи в Токио в 3:00 и заканчивается открытием Лондонской биржи, примерно в 9:00 (примерно потому, что Европа переходит на зимнее-летнее время, а Япония — нет).

Так вот, было замечено, что во время Азиатской сессии очень мало внимания уделяется парам, в которых валюты европейского и американского происхождения.

Например: Евро/Доллар или Фунт/Доллар. На этих валютных парах до открытия Европейской сессии, как правило, наблюдается флэт. На границы этого флэта выставляются отложенные ордера с профитом на уровне 1.61 по Фибоначи от размера этого флэта.

Эта стратегия давала замечательные результаты и массу преимуществ. Одно то, что работать можно начинать в строго определённое время и ежедневно породило массу последователей.

Однако, что мы видим сейчас. Невооружённым глазом можно заметить, что собственно флэта в азиатскую сессию уже нет. Не важно с чем именно это связано.

Главное, что в большинство дней в месяце флэта как такого просто нет. Рынок изменился. Идёт вполне нормальное движение в ту или иную сторону, а стало быть, стратегия, основанная на флете (которого нет), работать не будет.

Однако если создать торгового советника на основе данной стратегии, и прогнать этого советника по истории, то вы получите очень неплохие результаты. Тем более, что это всё срабатывает и в настоящее время, но только в те дни когда есть собственно утренний флэт.

Таким образом, можно придти к выводу, что тестирование на истории есть не что иное как подгонка торгового советника, к тем обстоятельствам, которые были когда-то.

Гарантий, что такие обстоятельства будут продолжаться ещё какое-то разумное количество времени — нет. Тем более в наше время, когда мировую экономику разрывают на части кризисы и рынок меняется изо дня в день.

Ещё по теме: Ценовая фигура «Мерный ход»
Скрипты валютного рынка
Дивергенция в торговле на рынке форекс
Индикатор под названием Ишимоку
Индикаторы объема рынка валют форекс
Опережающие индикаторы рынка
Ошибки трейдеров при выборе индикаторов
Методы финансового анализа
Индикатор Stochastic Oscillator